Loading...
Preguntas frecuentes – Sistemas de trading2018-07-10T12:05:22+00:00

FAQ – Preguntas frecuentes sobre los sistemas de trading

¿QUÉ ES UN SISTEMA AUTOMÁTICO DE TRADING?2018-02-26T12:17:50+00:00

Un sistema automático de trading, es una estrategia de inversión programada que se basa en un conjunto de reglas matemáticas o patrones estadísticos, que nos proporcionan una serie de señales de compra y de venta sobre el subyacente o mercado seleccionado, que al ser programadas, se ejecutan automáticamente sin la necesidad de intervención humana.

Estas estrategias son creadas por especialistas programadores y conocedores del mercado bursátil, denominados desarrolladores de sistemas, que con su experiencia y el análisis continuado de los mercados y estudiando los datos históricos estadísticos, consiguen determinar cuales son las mejores patrones para entrar y salir, intentando mejorar las estrategias de trading.

¿QUÉ O QUIÉN ES UN DESARROLLADOR DE SISTEMAS DE TRADING?2018-02-26T11:56:12+00:00

Un desarrollador de sistemas de trading automáticos, son las personas o empresas que como su nombre indica desarrollan sistemas de trading automáticos, que gracias al conocimiento e investigación de los mercados, identifican patrones repetitivos para poder operar de forma sistemática y continuada, eliminado el factor psicológico en la toma de decisiones.

Por regla general suelen ser programadores informáticos, ingenieros matemáticos o expertos en finanzas que les apasiona el trading y crean algoritmos cuantitativos para comprobar si las estrategias empleadas en un trading discrecional pueden ser rentables en el futuro al ser operadas de forma sistemática, o también pueden programar a petición de los clientes estrategias de trading para que se puedan utilizar de forma automatizada.

Estos sistemas informáticos pueden ser de uso privativo o ser vendidos o alquilados como cualquier software existente en el mercado.

En ningún caso hay que confundir al desarrollador de sistemas automáticos con los brokers donde se ejecutan las ordenes, el desarrollador se limita a cobra por el uso o creación del programa informático y el cliente decide usarlo o no y con que broker.

Los sistemas automáticos son estrategias de inversión empleadas en una operativa discrecional, que evolucionan para comprobar la estabilidad en los mercados y con el objetivo de respetar los patrones en la toma de decisiones de entradas y salidas. Para ello se basan en las cotizaciones pasadas y crean pautas estadísticas con la esperanza que se repitan en el futuro.

¿POR QUÉ OPERAR CON FUTUROS?2018-02-26T11:58:05+00:00

Los sistemas que hemos creado operan sobre futuros, porque nos facilita operar en los mercados tanto en posiciones alcistas como bajistas y con estrategias de inversión diversas, intradiarias o a más largo plazo, continuas.

Los futuros nos permiten diversificar a corto plazo con operativas intradiarias o swing de varios días y obtener rendimientos muy interesantes, al tratarse de productos apalancados.

Un factor destacables, es que nos proporcionan una calidad en las operaciones por encima de otros derivados financieros, al ser productos regulados, controlados y supervisados por las autoridades competentes, al contar con cámaras de compensación.

A su vez, tienen una gran liquidez y nos permite tener contrapartidas en las operaciones al precio deseado, destacando las comisiones de ejecución que son más bajas respecto a otros subyacentes sobre el mismo importe invertido.

Los contratos de futuros existen sobre materias primas, índices bursátiles, tipos de interés, divisas, etc.

¿QUÉ CAPITAL SE NECESITA PARA OPERAR SISTEMAS AUTOMÁTICOS?2018-02-26T12:00:50+00:00

Es aconsejable destinar un capital para este tipo de estrategias con sistemas automáticos de trading, que el trader no precise de forma inmediata y a su vez se sienta cómodo psicológicamente para poder respetar las estrategias seleccionadas.

Hay que ser consciente que toda operativa tiene unas rachas de perdidas denominadas drawdown, que siempre se producen. No existe sistema que siempre gane, podrá tener unos periodos más cortos o más reducidos pero hay que contar con ello, y seleccionar el mercado que mejor se adapte a cada persona.

De forma general hay que fijar el perfil de riesgo que se desea asumir.

Ejemplo:

Sistema que opera sobre el futuro del DAX, con operativa intradiaria, con un drawdown máximo histórico de 5.000 y garantías del broker para el futuro de 6.600.

Perfil Riesgo = resultante de multiplicar el máximo Drawdonwn por el ratio corrector “perfil riesgo”, más las garantías.

Valores orientativos = 0,5 perfil máximo nivel de riesgo a 3-5 menos nivel riesgo.

Caso concreto del ejemplo, estrategia con un perfil 2.

MAX DD HISTÓRICO = 5.000 X 2 = 10.000 + Garantia del futuro Capital Requerido ejemplo DAX 6.600 = 16.600.

16.600, seria el capital resultante para activar este sistema del DAX con operativa intradiaria, con un perfil de riesgo 2.

Estos valores son meramente orientativos, y cada cliente tiene unas características propias, lo recomendable es que solicite asesoramiento independiente a su broker si fuera preciso para un correcto entendimiento.

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DEL TRADING AUTOMÁTICO?2018-02-26T12:04:00+00:00

Las ventajas del trading automático, respecto al trading discrecional son muchas y vamos a enumerar las más destacadas.

En primer lugar permiten respetar las estrategias de inversión al 100%, al estar automatizadas las ordenes se ejecutan sin verse afectadas por factores externos ni por factores humanos que impiden que se opere de forma precisa.

Evitan estar delante del ordenador de forma continuada, al poder ser alojadas en servidores desde donde se lanzan las ordenes automáticamente cuando detectan las señales de entradas y de salidas programadas en las estrategias de inversión.

La falta de influencia del factor psicológico del trader, es una de las mayores ventajas al no estar la máquina influenciada por la presión o la euforia del momento que siempre merma la forma de operar negativamente.

Nos permite una mayor diversificación en la operativa al poder abarcar mayor número de mercados y estrategias, operando las 24 horas del día sin un desgaste físico ni psicológico.

Mejores estrategias de inversión al tener los sistemas programados permiten una mayor adaptación a los cambios del mercado, con optimizaciones continuadas a medida que se van obteniendo más datos en los precios y cotizaciones, que unido a la facilidad de introducir indicadores nuevos para mejorar y ajustar los parámetros en los sistemas de trading.

¿QUÉ ES LA COMBINACIÓN EN LOS SISTEMAS DE TRADING?2018-02-26T12:04:55+00:00

Las ventajas de operar con futuros respecto a otros subyacentes, unido a la combinación de sistemas, nos proporciona la diversificación en la inversión que se precisa para poder alcanzar el éxito.

Todo sistema de trading tiene unas rachas negativas denominadas “drawdowns”, que al crear una cartera combinada de estrategias y mercados, permite compensar las pérdidas de unos sistemas con los beneficios de otros y así conseguir una curva de beneficios estables en el tiempo.

De esta forma el drawdown total de la combinación es inferior a la suma de todos los sistemas individualmente, si existe falta de correlación.

Un sistema puede entrar y arrojar una pérdida de -500 € y otro entrar y ganar +1.000 €, el resultado de la sesión sería de +500 €. 

Esta es la gran ventaja de diversificar y buscar sistemas con falta de correlación. En cambio si los sistemas estuvieran correlacionados operando de formas similares perderían los dos o ganarían los dos, y no se disminuiría el riesgo sino que por el contrario se aumentaría.

¿QUÉ COSTE TIENE EL USO DE LOS SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING?2018-02-26T12:06:32+00:00

Los sistemas de trading automáticos tienen un coste de uso de la licencia que aparece detallado en la ficha de cada uno de ellos, que varia dependiendo del sistema a replicar.

Indicar que en la estadística mostrada en cada ficha facilitada por Tradingmotion – iSystems, empresa que monitoriza la ejecución de los sistemas en los diferentes brokers, ya están descontadas las cuotas de licencias de uso y los costes medios de ejecución cobrados por el broker, mostrando Rendimientos Netos.

¿CÓMO ACTIVAR LOS SISTEMAS DE TRADING?2018-08-31T08:10:04+00:00

Para activar los sistemas que tenemos en YAtrading, al estar alojados en los servidores de TradingMotion – iSystems, empresa que se encarga de monitorizarlos de forma 100% automática en los diferentes brokers a nivel mundial, el cliente solamente tiene que abrirse una cuenta en uno de ellos a su elección.

LISTADO DE BROKERS SISTEMAS AUTOMÁTICOS

Una vez tenga la cuenta con el broker que haya seleccionado, este mismo le facilitará unas claves de usuario y contraseña para la plataforma de TradingMotion – iSystems, donde podrá activar y desactivar los sistemas que desee al momento y replicar todas las señales que los algoritmos tienen programadas de una forma totalmente automática en su cuenta.

Todos los sistemas de trading se pueden ver auditados por TradingMotion – iSystems, sin posibilidad de modificar los algoritmos cuantitativos, una vez alojados en sus equipos.

En las fichas de los sistemas se tiene acceso al periodo de backtesting y periodo de ejecuciones en cuentas reales totalmente diferenciado y actualizado al momento, con los slipagge que se están produciendo en los mercados por subyacente, resultados totales, series de drawdowns, comisiones de ejecución de los brokers y un largo etc.

Indicar que la operativa se realiza sin tener que descargar ningún software adicional en su equipo. Así se consigue tener un trading 100% automatizado y controlado desde su Panel de Control desde cualquier acceso a internet, eliminado totalmente las emociones.

¿CADA CUANTO TIEMPO SE REVISAN LOS SISTEMAS DE TRADING?2018-02-26T12:08:40+00:00

En Yatrading continuamente se analizan los resultados que están obteniendo los sistemas de trading automáticos, para ver como se están adaptando y evolucionando respecto al mercado.

Los algoritmos que realizamos, intentamos que se ajusten a todas las coyunturas posibles de los mercados, pero es diferente una estadística pasada en backtesting a operar en el mercado real, que con el paso del tiempo hará más robustos a los sistemas, por tener más variables de precios y acontecimientos que se ven reflejados en los movimientos.

La ventaja de ir revisando periódicamente los algoritmos de trading, crea mejores sistemas para el futuro, y si es preciso se pueden ir modificando variables o filtros, siempre que no suponga un cambio sustancial en la estrategia inicial empleada, o si procede se creara una nueva versión del sistema si la correlación entre ambos no es muy elevada.